تریدرها از اندیکاتورها برای تشخیص مسیر احتمالی پیش روی بازار استفاده می‌کنند. می‌توان از اندیکاتور برای نشان دادن الگوهای رفتاری قیمت استفاده کرد. همچنین از آنها برای همگام ماندن با اخبار یا حرکات بازارهای دیگر که ممکن است بر قیمت تأثیرگذار باشند استفاده می‌شود.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال کدام هستند؟

تحلیل تکنیکال، پیش بینی جهت قیمت دارایی‌ها بر اساس قیمت‌های قبلی بازار و حجم معاملات است. برای به حداکثر رساندن احتمال موفقیت خودتان می‌توانید از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید که می‌توانند بسیار مفید باشند.

از جمله بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تریدینگ می‌توان به همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و حجم تعادلی (OBV) اشاره کرد که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.

MACD

از فرمول MACD برای نشان دادن مومنتوم روند بازار استفاده می‌شود و فرمول آن به این صورت است:

میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره - EMA 12 دوره (بر روی قیمت‌های بسته شدن)

اگر MACD مثبت باشد، این موضوع نشان دهنده مومنتوم صعودی است. وقتی MACD به سمت بالا حرکت کرده و از خط سیگنال عبور می‌کند (مثل شکل زیر) به این حرکت برخورد صعودی (اصطلاحاً گاوی) گفته می‌شود و می‌توان آن را به عنوان مناسب بودن زمان برای خرید تفسیر کرد. اگر MACD منفی باشد، این یعنی مومنتوم منفی نزولی. وقتی MACD حرکتی نزولی داشته باشد و در این مسیر نزولی از خط سیگنال عبور کند، به این حرکت برخورد نزولی (خرسی) گفته می‌شود و می‌توان آن را نشان دهنده مناسب بودن زمان برای خرید در نظر گرفت.

RSI

از RSI برای نشان دادن قدرت یا ضعیف شدن یک دارایی بر اساس تغییرات قیمت اخیر آن استفاده می‌شود که بر این اساس می‌توان تشخیص داد آیا دارایی مورد نظر در وضعیت اشباع خرید قرار دارد یا اشباع فروش. برای محاسبه RSI از این روش استفاده می‌شود:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS) RS =

میانگین دوره‌هایی که قیمت در آنها به صورت صعودی بسته می‌شود تقسیم بر میانگین دوره‌هایی که قیمت در آنها به صورت نزولی (کمتر از روز قبل) بسته می‌شود.

معمولاً تعداد دوره‌های مورد استفاده 14 است اما باز هم انتخاب تعداد آن کاملاً بستگی به نظر تریدر دارد.

به طور کلی اگر این عدد کمتر از 30 باشد، این یعنی دارایی مورد نظر در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و اگر بیشتر از 70 باشد یعنی در وضعیت اشباع خرید است.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر اندیکاتوری است که از آن برای تعیین حرکت قیمت یک دارایی درون مرزهای یک باند استفاده می‌شود طوری که پهنای باندهای بالایی و پایینی متناسب با نوسان قیمت تغییر می‌کند. اگر قیمت یک دارایی به خارج از کران‌های بالا و پایین حرکت کند، در این صورت ممکن است به زودی مسیر قیمت معکوس شود. تفسیر این باندها به صورت زیر است:

• باند میانه: میانگین متحرک ساده (SMA) روی 20 روز
• باند بالایی - SMA روی 20 روز + (انحراف معیار قیمت روی 20 روز × 2)
• باند پایینی - SMA روی 20 روز + (انحراف معیار قیمت روی 20 روز × 2)

OBV

OBV اندیکاتوری است که از جریان حجمی یک دارایی برای پیش بینی تغییرات و تشخیص قدرت سیگنال‌های خرید یا فروش آن دارایی استفاده می‌کند. از OBV به عنوان یک اندیکاتور جمعی استفاده می‌شود، یعنی:

• اگر قیمت بسته شدن صعودی باشد، حجم مربوط به آن روز به جمع OBV اضافه می‌شود.
• اما اگر قیمت بسته شدن نزولی باشد، حجم آن روز از جمع OBV کسر می‌شود.
• اگر قیمت بسته شدن مشابه قبل باشد، محاسبه‌ای انجام نمی‌شود.

این مفهوم کاملاً ساده است - اگر اوج بالاتری وجود داشته باشد (مگر اینکه یک محدوده مقاومت ایجاد شده باشد)، این یعنی فشار حجم مثبت است و احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. و با ایجاد نقاط اوج پایین تر (برخورد به سطح پشتیبانی) عکس این شرایط برقرار است. این یعنی یک فشار منفی ایجاد شده و احتمال کاهش قیمت زیاد است.

کلام آخر

در این مطلب فقط به چند مورد از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال پرداختیم اما تعداد این اندیکاتورها بسیار زیاد است و ممکن است روشی که برای یک تریدر مفید است برای دیگران مناسب نباشد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم که سعی کنید در ابتدای کار حداکثر تعداد ایده‌های ممکن را امتحان کنید و بعد بهترین گزینه را برای خودتان انتخاب کنید.