همانطور که قبلاً اشاره شد از نظر بسیاری از تریدرها حجم تریدینگ مهم ترین اندیکاتور است. یکی از اندیکاتورهایی که بر منبای حجم تردینگ طراحی شده، میانگین قیمت هم وزن یا VWAP است.

میانگین قیمت هم وزن، قدرت حجم و شرایط قیمت را با هم ترکیب می‌کند. به عبارتی، میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص، بر اساس حجم آن ارزیابی می‌شود. این روش نسبت به میانگین گیری ساده از قیمت مناسب تر است چون برای محاسبه آن قیمت دارایی‌هایی با بیشترین حجم تریدینگ در نظر گرفته می‌شود.

معمولاً از VWAP به عنوان معیاری برای ارزیابی شرایط فعلی بازار استفاده می‌شود. به این ترتیب وقتی بازار بالاتر از خط VWAP باشد، می‌توان آن را صعودی تلقی کرد و اگر پایین تر از آن باشد نزولی و راکد است. VWAP از نظر طرز استفاده با میانگین متحرک شباهت دارد و تنها تفاوت آنها این است که در VWAP حجم تریدینگ هم در نظر گرفته می‌شود.

بعلاوه می‌توان از VWAP برای شناسایی نقاطی با نقدینگی بیشتر هم استفاده کرد. خیلی از تریدرها حرکت قیمت‌ها به محدوده بالاتر یا پایین تر از خط VWAP را یک سیگنال تریدینگ تلقی می‌کنند اما معمولاً برای کاهش ریسک سایر شاخص‌ها را هم در نظر می‌گیرند.