همه تریدرهای فارکس سعی می‌کنند استراتژی‌های سودآوری برای خودشان بسازند. ما هم در این مطلب بهترین استراتژی ADX را برای شما آماده کرده ایم که توسط یک تریدر حرفه‌ای ساخته شده است؛ چون بهترین راه برای رسیدن به سود، تکرار کردن رفتار تریدرهای حرفه‌ای است.

ADX مخفف کلمات Average Directional Index به معنای شاخص جهت دار میانگین است که با استفاده از آن می‌توانید قدرت کلی یک روند را ارزیابی کنید. این اندیکاتور می‌تواند به شما برای رسیدن به اهداف اقتصادی خودتان کمک کند چون تشخیص حرکت جهت دار قوی، جزء مهارت‌های مهم و الزامی تریدرها محسوب می‌شود.

در ادامه مطلب شما را با این اندیکاتور و طرز استفاده از آن آشنا می‌کنیم.

اندیکاتور ADX چیست؟

اصول شاخص جهت دار میانگین تقریباً برای همه دارایی‌های قابل معامله مثل سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری متقابل و قراردادهای آتی اعمال می‌شوند. به دلایل مختلف، ADX در بازارهای آتی بسیار مفید است:

• ADX با داشتن محدوده استاندارد 14 میله، این قابلیت را دارد که نسبت به خیلی از اندیکاتورهای فنی، تصویری بزرگتر برای شما فراهم کند.
• ADX بر اساس زمان تنظیم می‌شود یعنی اینکه به داده‌های جدیدتر، اهمیت بیشتری می‌دهد.
• با ADX می‌توانید قدرت یک روند را شناسایی کنید که این قابلیت برای هر قراردادی که در آینده نزدیک اجرا می‌شود، مفید است.
• با ADX می‌توانید به راحتی قراردادهای آتی متمایز را با هم مقایسه کنید.

تریدرهای آتی از ADX به عنوان یک شاخص مفید استفاده می‌کنند چون ترکیب خوبی از داده‌های حال و گذشته و قابل پیش بینی بودن آینده دارد. برای خرید موفقیت آمیز قراردادهای آتی، باید مشخص کنید که در حال حاضر کدام یک از این قراردادها، قیمت درستی ندارند. استفاده از اعداد ADX معمولی برای قراردادهای آتی، به تحقق این امر کمک می‌کند.

استفاده از اعداد و ارقام ADX برای شاخص‌های مهم (مثل DJIA و S&P 500) هم به شما برای تشخیص اینکه وضعیت کلی بازار خرسی است یا گاوی، کمک می‌کند.

قوانین تریدینگ با اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX صرفاً قدرت یک روند را ارزیابی می‌کند و اینکه آیا در وضعیت فعلی روندی حاکم هست یا خیر. به عبارت دیگر، ADX نشان دهنده قدرت روند است. از این روش تحلیل تکنیکال برای تشخیص ظهور سیگنال‌های خرید و روندهای ریزشی قوی استفاده می‌شود.

برای خواندن و تفسیر اندیکاتور ADX باید بسیار مراقب باشید. این اندیکاتور خرسی یا گاوی نیست. میانگین متحرک ADX فقط قدرت روند را ارزیابی می‌کند.

بنابراین اگر قیمت صعودی باشد، اندیکاتور ADX هم صعود می‌کند، در این حالت در وضعیت صعود قوی هستیم.

 [optin-monster slug="ykx8iqwgenqozcagvhua"]

همین شرایط در صورت ریزش قیمت و صعود اندیکاتور ADX وجود دارد. در چنین شرایطی، وضعیت خرسی است.

طبق اولین قانون تریدینگ اندیکاتور ADX، هر رقمی کمتر از 25 سیگنال افقی بودن یا بدون روند بازار را نشان می‌دهد. طبق دومین قانون اندیکاتور ADX، زمانی که ADX بیشتر از 25 باشد، سیگنال لازم برای نشان دادن حضور روند صعودی/نزولی قوی وجود دارد.

در ادامه دقت داشته باشید که اندیکاتور ADX هیچ اطلاعاتی درباره جهت بازار فراهم نمی‌کند و فقط قدرت روند را مشخص می‌کند.

می توان از ADX برای ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ استفاده کرد که در ابتدا حالت اول را بررسی می‌کنیم.

چگونه از اندیکاتور ADX برای ترید روزانه استفاده کنیم؟

استفاده از اندیکاتور ADX برای ترید روزانه، با انتخاب تنظیمات درست شروع می‌شود به این دلیل که نمودارهای بازه‌های زمانی کوتاه سرعت زیادی دارند بنابراین باید تنظیمات ADX را طوری تغییر دهید که نسبت به تغییرات قیمت کوتاه مدت حساس باشد.

بهترین تنظیم ADX برای ترید روزانه، استفاده از دوره زمانی 3 (3-period) است.

در مجموع هر چقدر این دوره زمانی کوتاه تر باشد، اندیکاتور تکنیکال نسبت به قیمت حساس تر خواهد شد. بنابراین، اندیکاتور ADX با دوره زمانی 3 برای ترید روزانه مناسب تر است.

همانطور که قبلاً اشاره شد، کم بودن عدد ADX یعنی اینکه قدرت روند کم است و زیاد بودن این عدد یعنی قوی بودن روند. همچنین بر اساس جزر و مدهای طبیعی بازار می‌توان گفت که نمودار قیمت از دوره‌های تحکیم به دوره روند حرکت می‌کند و بالعکس.

اگر این دو فرضیه را با هم ترکیب کنیم، داریم:

پس از کم شدن اعداد ADX (تحکیم) باید شاهد افزایش آن باشیم (شکل گیری روند).

بنابراین ...

در ترید کردن روزانه با اندیکاتور ADX، به دنبال سرنخ‌هایی برای خرید و فروش هنگام ریزش ADX به کمتر از 25 هستیم.

ریزش ADX به کمتر از 25 نشان می‌دهد که روند فعلی قدرتی ندارد و به احتمال زیاد در حال تحکیم هستیم. این یعنی می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های بریک اوت روزانه باشیم.

اما از آنجایی که ADX جهت روند را مشخص نمی‌کند، صبر می‌کنیم تا به بالای 50 حرکت کند:

1. اگر همزمان با افزایش ADX، قیمت هم افزایش پیدا کرد، خرید می‌کنیم.
2. اگر همزمان با افزایش ADX، قیمت کاهش یافت، می‌فروشیم.

در ادامه یک مثال از به کار بردن استراتژی ترید روزانه ADX مشاهده می‌کنید:

چگونه از اندیکاتور ADX برای سوئینگ تریدینگ استفاده کنیم؟

سوئینگ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور ADX بسیار راحت تر است چون به هر حال، یک اندیکاتور نشان دهنده قدرت روند برای ترید کردن پوزیشن بهتر کار می‌کند.

ما از استراتژی جام مقدس (Holy Grail) استفاده می‌کنیم که بر اساس ADX و EMA با دوره زمانی 20 ساخته شده است.

برای استفاده از این استراتژی، باید قوانین ساده زیر را دنبال کنید:

1. ADX باید به بیشتر از 30 برسد - که سیگنال قوی بودن روند بازار است.
2. صبر کنید تا نمودار قیمت به 20-EMA برگردد.
3. وقتی نمودار قیمت 20-EMA را لمس کرد، سفارش خرید را بالاتر از نقطه اوج میله قبلی تنظیم کنید.
4. SL را زیر کف سوئینگ تازه ایجاد شده قرار دهید.

مثال:

بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX چیست؟

در محاسبات اندیکاتور ADX از یک میانگین متحرک هموارکننده استفاده می‌شود. طبق محاسبات ما بهترین تنظیمات برای این اندیکاتور  14 period است. با این تنظیمات می‌توانید سیگنال‌هایی دقیق تر را پیدا کنید و زودتر وارد معامله شوید.

اندیکاتور ADX در صورت استفاده به همراه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بهترین عملکرد را دارد.

بهترین استراتژی این است که از RSI برای تشخیص زمانبندی بازار استفاده شود. ADX به ارزیابی شدت روند کمک می‌کند. بنابراین برای تشخیص سیگنال‌های ورود به اندیکاتور RSI هم نیاز داریم.

RSI از تنظیمات دوره زمانی 20 استفاده می‌کند که با تنظیمات ADX یکسان است.

در نهایت، برای هر دو اندیکاتور ADX و RSI باید در پایین تنظیمات نمودار ADX و RSI هر دو وجود داشته باشند. مثل تصویر زیر:

در ادامه بهترین روش ترید کردن با استراتژی ADX را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی ADX

قوانین تریدینگ اندیکاتور ADX این اطمینان را فراهم می‌کنند که فقط وقتی در نمودار 5 دقیقه یا روزانه یک روند قوی وجود دارد، معامله کنید. از این جهت، ADX یک استراتژی سرتاسری است که صرف نظر از تایم فریم مورد استفاده، به یک صورت عمل می‌کند.

مرحله اول: صبر کنید تا عدد اندیکاتور ADX به بالای 25 برسد

پیش از اینکه بتوانیم تشخیص دهیم بازار صعود می‌کند یا ریزش، اول باید صبر کنیم تا مقدار ADX به بالاتر از 25 برسد. بر اساس قانونی که قبلاً ذکر شد، عدد بالاتر از 25 نشان دهنده قدرت روند و احتمال شکل گیری روند است.

معمولاً تریدرها به دنبال روند هستند اما اگر روند قوی نباشد، خیلی سریع محو می‌شود. برای ارزیابی جهت روند، باید پرایس اکشن واقعی را بررسی کنیم. این نکته ما را به مرحله بعد می‌رساند.

مرحله دوم: با استفاده از 50 کندل استیک اخیر، روند را مشخص کنید. برای سیگنال فروش صبر کنید تا نمودار قیمت یک روند نزولی پیدا کند.

صرف نظر از نوع بازه زمانی مورد استفاده، باید یک روش عملی برای تعیین جهت روند داشته باشیم.

با استفاده از حجم نمونه‌ی 50 کندل استیک برای تعیین روند، می‌توانیم مطمئن باشیم که بر اساس وضعیت لحظه حال معامله می‌کنیم. معمولاً سعی می‌کنیم سادگی کار را حفظ کنیم پس اگر نمودار قیمت در 50 کندل استیک اخیر حرکتی رو به پایین داشته، ما در یک روند خرسی هستیم.

حالا متمرکز بر عواملی می‌شویم که سیگنال فروش را تریگر می‌کنند تا به بهترین استراتژی ADX برسیم.

مرحله سوم: وقتی اندیکاتور RSI شکست و به کمتر از 30 رسید، بفروشید.

برای سیگنال ورود، از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم که تنظیمات آن شبیه به ADX باشد. معمولاً عدد کمتر از 30 برای RSI نشان دهنده قرار داشتن بازار در وضعیت اشباع فروش و محدوده معکوس شدگی است. اما یک تریدر حرفه‌ای باید دیدی فراتر از این داشته باشد.

در یک روند قوی، طبق آنچه توسط اندیکاتور ADX تعریف می‌شود، ما دقیقاً به دنبال دیدن همین وضعیت هستیم. در واقع ما می‌خواهیم که فروشنده‌های بیشتری وارد بازار شوند. در نتیجه وقتی اندیکاتور RSI شکست و عددی کمتر از 30 را نشان داد، می‌فروشیم.

نکته مهم بعدی، تنظیم حد ضرر است.

مرحله چهارم: حد ضرر باید در آخرین اوج ADX قرار بگیرد.

برای تعیین محل حد ضرر در بهترین استراتژی ADX، اول نقطه‌ای را مشخص کنید که در آن، قبل از ورود شما آخرین نقطه اوج ADX شکل گرفته است. سپس، اوج متناظر با آن را در نمودار قیمت پیدا کنید و حد توقف را همانجا تنظیم کنید.

نکته آخر اینکه، برای بهترین استراتژی ADX باید حد سود را هم مشخص کنیم.

مرحله پنجم: وقتی اندیکاتور ADX دوباره به زیر 25 رسید، حد سود را تنظیم کنید.

بهترین استراتژی ADX سعی دارد فرصت‌های سودآوری را که ناشی از حضور یک روند قوی هستند، برای تریدرها شناسایی و حفظ کند. وقتی چشم انداز روند قوی دور شد، به دنبال حد سود هستیم و منتظر می‌مانیم تا یک فرصت دیگر ایجاد شود.

برای انجام این کار، به محض اینکه اندیکاتور ADX به کمتر از 25 رسید، سود را نهایی می‌کنیم (حد سود).

برگشتن ADX به کمتر از 25 نشان می‌دهد که روند غالب، کم کم قدرتش را از دست می‌دهد.

توجه: مثال بالا، یک ترید فروش با استفاده از قوانین اندیکاتور ADX بود. برای خرید هم از همین قوانین استفاده کنید اما به روش معکوس. در شکل زیر، یک نمونه واقعی از ترید خرید را مشاهده می‌کنید.

نتیجه گیری

بهترین استراتژی ADX اطلاعات بسیار مفیدی برای تریدرها فراهم می‌کند چون خیلی از مواقع، ما به عنوان تریدر مایل نیستیم از ابزاری استفاده کنیم که هیچ جهت مشخصی ندارد و فاقد یک روند قوی است. با استفاده از قوانین اندیکاتور ADX می‌توانید از قدرت روند استفاده کرده و سریعاً به سود برسید. در مجموع، بهترین سودها از طریق شناسایی روندهای قوی به دست می‌آیند و استراتژی ADX هم به شما برای رسیدن به این هدف کمک می‌کند.