معرفی 7 مورد از بهترین اندیکاتورهای تریدینگ

اندیکاتورهای تریدینگ یکی از موضوعات مهم دنیای معاملات هستند. عده‌ای به این اندیکاتورها علاقه دارند چون به آنها برای برداشتن گام‌های درست در بازارهای مالی و پیدا کردن ستاپ‌های معاملاتی مناسب کمک می‌کنند.

اما عده‌ای کاملاً مخالف این اندیکاتورها هستند چون آنها را فقط مناسب تریدرهای شخصی و جزء ابزارهای تأخیردار می‌دانند.

در این مقاله نگاهی به برخی از اندیکاتورهای تریدینگی خواهیم داشت که بسیار کارآمد و مؤثر هستند.

در این مطلب اندیکاتورهای ساده مثل میانگین متحرک یا RSI را بررسی نمی‌کنیم و برای استفاده از اندیکاتورهای بررسی شده در این مطلب باید از پلتفرم‌هایی پیشرفته‌تر استفاده کنید.

در ادامه مطلب اصول پایه این اندیکاتورها را بررسی کرده و نکاتی کاربردی را توضیح می‌دهیم. اما دقت داشته باشید که این اندیکاتورها صرفاً یکسری ابزار هستند که باید برای تصمیم گیری از آنها کمک بگیرید و آنها را سیستم‌هایی مستقل در نظر نگیرید.

اندیکاتور تریدینگ چیست؟

اندیکاتور می‌تواند هر ابزاری باشد که بر اساس پرایس اکشن به شما تصمیم گیری در معاملات کمک می‌کند.

اگر نگاهی به یک نمودار قیمت ساده داشته باشیم، تنها چیزی که در آن مشاهده می‌کنیم میله‌ها یا کندل استیک‌های ژاپنی هستند و هر آنچه بر اساس آن رسم می‌شود، اندیکاتور است.

برخی از این اندیکاتورها خودشان مبتنی بر پرایس اکشن هستند و بیشترشان مبتنی بر یک نوع میانگین گیری بر اساس داده‌های گذشته هستند.

آیا اندیکاتورهای تریدینگ کارایی دارند؟

احتمالاً وقتی به اندیکاتورهای تکنیکال فکر می‌کنید، اولین مواردی که به ذهن می‌رسند میانگین متحرک، RSI، MACD یا ابر ایچیموکو هستند.

بیشتر تریدرهایی که مدتهاست این کار را انجام می‌دهند و تصور می‌کنند که همه چیز را درباره تریدینگ می‌دانند معتقدند که این اندیکاتورها بی فایده هستند و به هیچ وجه نباید از آنها استفاده کنید چون نسبت به قیمت تأخیر دارند.

واقعیت این است که هیچ راه درست یا غلطی برای ترید کردن وجود ندارد.

و با اینکه اندیکاتورهایی که در این مطلب به شما معرفی می‌کنیم نسبت به میانگین‌های متحرک کلاسیک پیشرفته‌تر و ناشناس‌تر هستند اما باز هم میانگین متحرک را کاملاً رها نمی‌کنیم.

برای ترید کردن هیچ اندیکاتوری درست یا غلط نیست و حتی ممکن است برخی روزها تریدرهایی که از کراس اور میانگین متحرک استفاده می‌کنند از تریدرهای مجرب هم پیشی بگیرند.

به عبارتی، این اندیکاتورهای پیچیده‌تر بیشتر مستعد ایجاد سیگنال‌های کاذب یا بی تأثیر هستند و به محیط تریدینگ بازار وابستگی زیادی دارند.

در بازارهایی که یک خط روند دارند (یعنی افقی نیستند)، RSI می‌تواند چندین روز یا هفته در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیرد و بعد بازار معکوس شود اما می‌تواند برای بازارهایی با حرکات محدود مناسب باشد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، RSI نمودار بیت کوین در نوزدهم اکتبر 2020 در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

در آن زمان، قیمت بیت‌کوین حدود 12 هزار دلار بود. اگر بر اساس اشباع خرید اندیکاتور RSI وارد پوزیشن short بیت‌کوین می‌شدید، یک صعود بسیار دردناک در انتظار شما بود.

اما اگر تایم فریم را تغییر داده و نگاهی به تایم فریم هفتگی داشته باشیم که در آن بیت‌کوین مدت بیشتری در این محدوده باقی مانده، استفاده از RSI برای محو کردن نقاط اوج یا کف منجر به نتایج خوبی می‌شد.

از طرفی، ابزارهایی مثل میانگین متحرک می‌توانند در روندهای قوی بسیار مفید باشند اما وقتی بازار در یک رنج خاص حرکت می‌کند، ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کنند.

بازارها همواره در حال تغییر هستند و در طول تایم فریم‌ها شرایط تغییر می‌کند به همین دلیل همیشه باید قبل از اینکه از اندیکاتورهای تکنیکال تأثیر بگیرید، دقت داشته باشید که بازار به کدام سمت حرکت می‌کند.

دلتای حجم تجمعی - CVD

دلتای حجم تجمعی در نگاه اول شبیه به سایر اوسیلاتورها مثل RSI، MACD، استوکاستیک و غیره به نظر می‌رسد. اما دلتای حجم تجمعی نسبت به این اوسیلاتورهای کلاسیک، اطلاعات کاملاً متفاوتی را نمایش می‌دهد.

برای به دست آوردن درکی درست از این اوسیلاتور اول باید با مفهوم orderflow در تریدینگ آشنا باشید.

دلتا، نشان دهنده وضعیت نهایی اجرای معاملات از نظر پیشنهاد و درخواست است.

روش‌های مختلفی برای استفاده از دلتا در تریدینگ وجود دارد و CVD راحت‌ترین روش برای تریدرهای تازه کار است. در این روش بر خلاف اوسیلاتور کلاسیک، شرایط اشباع خرید/فروش را بررسی نمی‌کنید بلکه فقط به واگرایی توجه دارید.

در یک روند سالم، دلتا (سفارشات بازار) باید با سفارشات حد همراه شود.

وقتی این وضعیت نقض شد، می‌توانیم منتظر ایجاد وضعیت جذب یا فقدان مشارکت بمانیم.

هر دوی این شرایط اهمیت دارند و باید منتظر چنین فرصت‌هایی باشید تا یا از پوزیشن خارج شده یا این حرکت محو شود.

همانطور که در شکل بالا مشخص شده، دو نوع واگرایی وجود دارد که باید منتظر آنها باشید. فقدان مشارکت (خستگی بازار) و جذب.

فقدان مشارکت وقتی ایجاد می‌شود که قیمت اوج/کف جدید ایجاد می‌کند اما دلتای تجمعی خیر.

این وضعیت نشان می‌دهد که علاقه‌ای از سمت خریداران/فروشندگان تهاجمی در قله‌ها/کف‌های جدید وجود ندارد.

مورد دوم، جذب است.

جذب دقیقاً حالت برعکس فقدان مشارکت است و زمانی ایجاد می‌شود که CVD به یک اوج/کف جدید می‌رسد اما قیمت خیر.

این وضعیت به ما می‌گوید که خریداران/فروشندگان بیش از حد احساسیاند اما تلاش آنها با سفارشات حدی که در این حالت سنگین‌تر هستند، جذب می‌شود.

شاخص Open Interest

یکی دیگر از اندیکاتورهای بسیار مفید از نوع اوسیلاتور اندیکاتور Open Interest است.

گرچه رسیدن به اطلاعات مفید از بازارهای سنتی کار سختی است اما اگر تریدر ارز دیجیتال هستید، یک ابزار Open Interest در Exocharts وجود دارد.

Open Interest نشان دهنده تعداد کل قراردادهایی است که در حال حاضر در بازار باز شده اند.

وقتی قیمت افزایش یا کاهش پیدا کرده و OI صعودی باشد، می‌توان آن را یک حرکت سالم تلقی کرد.

اگر افزایش OI از قیمت حمایت نکند، به پوشش Long/Short می‌رسیم.

معمولاً بر خلاف دلتای حجم تجمعی، زیاد به دنبال واگرایی نیستیم بلکه به دنبال تأیید حرکات جاری بازار و آنچه در مجموع در بازار جریان دارد هستیم.

همانطور که در مثال بالا مشاهده می‌کنید، افزایش چشمگیری در Open interest وجود داشته با این حال قیمت خیلی افزایش پیدا نکرده و به مقاومت برخورد کرده است.

این نشان می‌دهد که حجم زیاد به مقاومت برخورد کرده اما قیمت به ندرت حرکت می‌کند، به عبارتی این وضعیت یک نمونه از جذب است.

دلیلی وجود ندارد که با هر حرکت قیمت واکنش نشان داده و سعی کنید تشخیص دهید که دیگران چه حرکتی انجام می‌دهند به خصوص در بازار کریپتو که orderflow در چندین اکسچنج تقسیم می‌شود.

اما استفاده از اندیکاتورهایی مثل Open Interest یا CVD می‌تواند یک نگاه اجمالی از آنچه در بازار جریان دارد برای شما فراهم کند.

میانگین قیمت با وزن حجم - VWAP

میانگین قیمت با وزن حجم، یک اندیکاتور بسیار پرطرفدار است که گزینه‌های مختلفی دارد.

در اصل، VWAP هم یک نوع میانگین متحرک است با این تفاوت که حجم را هم در نظر می‌گیرد.

می‌توانید با اضافه کردن باندهای انحراف معیار، از این اندیکاتور هم برای پیروی از روند و هم بازگشت روند استفاده کنید.

VWAP اندیکاتور پیچیده‌ای نیست و هیچ ویژگی استثنائی ندارد اما گزینه‌های زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد و با توجه به اینکه حجم هم در محاسبات آن پیاده سازی می‌شود، اندیکاتور خوبی برای اضافه کردن به مجموعه ابزارهای خودتان است.

مثلاً می‌توانید وضعیت بازار را بر اساس VWAP روزانه، هفتگی و ماهیانه بررسی کنید و وقتی به انحراف معیار رسید، منتظر معکوس شدن باشید.

Pivot Point (یا نقاط محوری)

پیویت پوینت‌ها تقریباً در همه نرم‌افزارهای تریدینگ وجود دارند. اما بسیاری از تریدرها آنها را نادیده می‌گیرند چون تصور می‌کنند روش خودشان برای مشخص کردن سطوح پشتیبانی و مقاومت بهتر است.

اگر نحوه محاسبه پیویت پوینت‌ها را بررسی کنید، به یک فرمول جالب می‌رسید.

محاسبه پیویت پوینت

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3
First resistance (R1) = (2 x PP) – Low
First support (S1) = (2 x PP) – High
Second resistance (R2) = PP + (High – Low)
Second support (S2) = PP – (High – Low)
Third resistance (R3) = High + 2(PP – Low)
Third support (S3) = Low – 2(High – PP)

پیویت پوینت (PP) = (اوج+ کف+ نرخ بسته شدن) تقسیم بر 3

اولین مقاومت (R1) = (2×PP) - کف

اولین پشتیبانی (S1) = (2×PP) - اوج

دومین مقاومت (R2) = PP + (اوج - کف)

دومین پشتیبانی (S2) = PP - (اوج - کف)

سومین مقاومت (R3) = اوج + 2 (PP - کف)

سومین پشتیبانی (S3) = کف - 2 (اوج - PP)

پیویت پوینت‌ها بسیار مشخص هستند و سطوح مقاومت و پشتیبانی افقی روی نمودار ایجاد می‌کنند.

در کل، پیویت پوینت‌هایی با تایم فریم طولانی‌تر مثل هفتگی، ماهیانه یا سالیانه نسبت به مدل روزانه یا ساعتی بسیار بهتر کار می‌کنند.

اگر این نقاط را به نمودارهای خودتان اضافه می‌کنید، باید به محل آنها از جمله سطوح پشتیبانی و مقاومت دقت داشته باشید.

این یعنی این نقاط به ندرت کامل هستند اما از طرفی برای ایجاد ایده‌های معاملاتی بسیار مفید هستند.

نقاط کنترل برهنه

نقاط کنترل برهنه (Naked Points of Control) به راحتی روی نمودار قابل رسم هستند و می‌توان از آنها به عنوان یک مانع استفاده کرد که وقتی برخوردی به آنها صورت می‌گیرد، یک واکنش ایجاد می‌شود.

نقاط کنترل جزء ابزارهای معامله بر اساس حجم هستند، بنابراین برای استفاده درست از این ابزار باید اول درک کامل تری درباره دلیل وجود این نقاط پیدا کنید.

به طور خلاصه، نقاط کنترل برهنه، نقاطی از قیمت هستند که در یک روز/هفته و غیره بیشترین حجم معاملات در آنها انجام شده است.

وقتی نمودار قیمت، به نقطه کنترل برهنه روز قبل برخورد کرد، می‌توانید منتظر تأیید در بازه زمانی کوتاه‌تر بمانید و بعد وارد بازار شوید.

نقاط کنترل برهنه و پیوت پوینت‌ها جزء اندیکاتورهای بسیار ساده و مشخص هستند که رسم آنها روی نمودار نیاز به تلاش کمی دارد.

انتظار نداشته باشید که این نقاط ابزاری کامل و بی نقص باشند اما وقتی آنها را تحت نظارت داشته باشید، مشاهده می‌کنید که واکنش زیاد رخ می‌دهد.

محدوده بازگشاییِ بازار و موجودی اولیه

محدوده بازگشایی بازار (Opening range) و موجودی اولیه جزء اطلاعاتی نیستند که به صورت اندیکاتور در پلتفرم‌های تریدینگ زیادی آنها را ببینید. بلکه محدوده‌هایی هستند که در یک زمان خاص در بازار ایجاد می‌شوند در نتیجه می‌توانید به راحتی آنها را روی نمودار رسم کنید و در استراتژی تریدینگ خودتان پیاده سازی کنید.

موجودی اولیه مربوط به اولین ساعات تریدینگ است و زمان آن می‌تواند متفاوت و بسته به سلیقه شما باشد.

در بازار بیت‌کوین، موجودی اولیه مربوط به اولین ساعت باز شدن روزانه بازار است که مصادف با نیمه شب گرینویچ است.

برای شاخص‌های CME مثل S&P500 یا نزدک، موجودی اولیه مربوط به یک ساعت اول پس از باز شدن بازار در زمان 9:30 صبح به وقت منطقه زمانی شرق است.

برای شاخص‌های Eurex مثل Dax، Stoxx یا Bund موجودی اولیه اولین ساعت پس از باز شدن بازار در زمان 8 صبح به وقت زمان مرکزی اروپا (CET) است.

محدوده بازگشایی معمولاً نشان دهنده اولین یک دقیقه از ساعات معاملات نقدی است.

امکان استفاده از تنظیمات متفاوت وجود دارد بنابراین ممکن است که مثلاً یک نفر از 30 ثانیه یا 5 دقیقه اول استفاده کند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، محدوده بازگشایی در اینجا معادل با اولین 1 دقیقه از سشن معاملاتی RTH برای E-mini S&P500 است.

می‌توان در طی روزهای معاملاتی از این سطوح که به راحتی رسم می‌شوند به عنوان پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد.

تریدرهایی هستند که توانسته اند کل استراتژی تریدینگ خودشان را بر اساس محدوده بازگشایی تنظیم کنند.

وقتی بر اساس بریک اوت از موجودی اولیه یا محدوده بازگشایی معامله می‌کنید در واقع به دنبال پیدا کردن روزهایی هستید که قیمت بلافاصله بعد از باز شدن بازار شتاب می‌گیرد. چنین اتفاقی زیاد تکرار نمی‌شود اما در صورت رخ دادن، فرصت‌های خوبی ایجاد می‌کند.

اگر یک استراتژی مدیریت ریسک قوی داشته باشید، این استراتژی می‌تواند در بلندمدت برای شما سودآور باشد.

اندیکاتورهای پیگیری (سفارشاتی با) حجم بزرگ

در سال‌های اخیر، همه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته که ابزارهای orderflow مختلفی دارند، اندیکاتورهایی اختصاصی به ابزارهای خودشان اضافه کرده اند که سفارشات بزرگ را در قالب نمودارهای تصویری نمایش می‌دهند.

نام گذاری این اندیکاتورها در هر پلتفرمی متفاوت است مثلاً اگر از Sierra Chart استفاده می‌کنید به دنبال Large Volume Trade Indicators باشید و در Exocharts هم اندیکاتور Rekt را جستجو کنید. Quantower هم این اندیکاتور را با نام Power Trades مشخص می‌کند.

با وجود اسامی متفاوت، همه این اندیکاتورها اطلاعاتی یکسان را نشان می‌دهند یعنی سفارشات اجرا شده بر اساس اندازه آنها.

همانطور که در این نمودار E-mini S&P500 مشخص است، سفارشات فروش بزرگی در کف بازار اجرا شده اند. این وضعیت می‌تواند سیگنال حد توقف از سمت خریداران یا تلاش فروشنده‌ها برای کاهش بیشتر قیمت باشد.

در هر صورت این وضعیت نشان می‌دهد که سفارشاتی بزرگ در حال اجرا هستند و وقتی نمودار قیمت، در تایم فریم‌های کوتاه‌تر نشانه معکوس شدگی ایجاد کرد، می‌توان وارد پوزیشن شد.

سایر نقاط مشخص شده در این نمودار در زمان‌هایی تصادفی (یعنی بدون الگویی مشخص) ایجاد شده اند. در واقع شما هیچ وقت نمی‌توانید به صورت صددرصد از قصد و نیت تریدرهای دیگر باخبر شوید و به همین دلیل همیشه توصیه می‌شود که فقط در نقاط مهم و مورد نظر به این سفارشات توجه کنند.

اگر نگاهی به همان نمودار در تایم فریم 30 دقیقه‌ای داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که بازار پس از ایجاد یک شکست کاذب پایین‌تر از کف دو قلو، تازه به سطح SR برخورد کرده است.

تریدرهای پرایس اکشن همیشه رخ دادن چنین وضعیتی را در نظر دارند اما با چنین اندیکاتوری می‌توانید اطمینان بیشتری نسبت به ایده‌های معاملاتی خودتان پیدا کنید.

نتیجه گیری

خیلی از تریدرها نگاه خوبی به اندیکاتورهای تریدینگ ندارند به این دلیل که اکثر افراد همیشه همان چند اندیکاتور خاص را در نظر می‌گیرند که در همه دوره‌ها یا کتاب‌های آموزشی هستند.

واقعیت این است که اندیکاتورهای بررسی شده در این مطلب و خیلی از اندیکاتورهای دیگر ابزارهای بسیار مفیدی هستند که به شما برای اجرای معاملات اطمینان می‌دهند.