پروفایل حجم یک ابزار بسیار مفید است که تریدرها می‌توانند از آن برای ارتقای استراتژی‌های خودشان استفاده کنند. این ابزار قابلیت‌های مختلفی دارد و می‌توان از آن برای کارهای مختلف از جمله پیدا کردن سطوح مقاومت و پشتیبانی و نقاطی که احتمالاً حرکات شدید قیمت در آنها رخ می‌دهند، استفاده کرد.

خود پروفایل حجم اندیکاتوری است که فعالیت معاملاتی را در یک بازه زمانی خاص در سطوح قیمتی مشخص نشان می‌دهد. یعنی این اندیکاتور نشان می‌دهد که در این سطوح قیمت چه خرید و فروش‌هایی انجام شده و آنها را در قالب هیستوگرامی کنار نمودار نشان می‌دهد.

نمودار نمونه

وقتی گزینه پروفایل حجم را در تریدینگ ویو بالا می‌کشید، سه گزینه را مشاهده خواهید کرد یعنی: Fixed Range، Session Volume و Visible Range.توصیه می‌کنیم که گزینه Visible Range را انتخاب کنید چون استفاده از آن نسبت به سایر موارد راحت است و نیاز به تنظیم نقاط ثابت از قبل ندارد. در ادامه مطلب از Visible Range استفاده می‌کنیم و آن را با VPVR (مخفف Volume Profile Visible Range) نمایش می‌دهیم.

می‌توانید با راست کلیک کردن، انتخاب گزینه insert indicator و سپس Volume Profile Visible Range، VPVR را فعال کنید. پس از انجام این کار یکسری خط روی صفحه نمایش مشاهده می‌کنید به همراه پروفایل حجم. این گزینه‌ها به اندازه خود VPVR مهم نیستند پس می‌توانید با دابل کلیک کردن روی VPVR یا کلیک کردن روی تنظیمات VPVR و سپس برداشتن تیک مربوط به POC، Developing POC و developing VA آنها را غیرفعال کنید.

معنا و کاربرد این گزینه‌ها عبارتند از:

نقطه کنترل (Point of Control یا به اختصار POC): سطحی از قیمت برای زمانی با بیشترین حجم معاملات.

Developing POC: سطح قیمت برای بازه زمانی با بیشترین حجم معاملات. وقتی این بازه زمانی به پایان برسد، این سطح تبدیل به POC می‌شود.

محدوده ارزش (Value Area یا به اختصار VA): محدوده قیمتی که در آن یک درصد از حجم معاملات در بازه زمانی مورد نظر رخ داده است.

پیدا کردن محدوده مقاومت و پشتیبانی با VPVR

محدوده مقاومت و پشتیبانی جزء قدرتمندترین ابزارهایی است که VPVR در اختیار شما قرار می‌دهد. توانایی تشخیص و استفاده از این سطوح قیمت اهمیت بسیار زیادی دارد و متأسفانه خیلی از افراد از اهمیت سطح پشتیبانی و مقاومت و پتانسیل آنها برای سود آوری آگاه نیستند. گرچه استفاده از اندیکاتورهایی مثل RSI، StochRSI، Macd و غیره هم می‌تواند مفید باشد اما این اندیکاتورها به تنهایی می‌توانند به شدت گمراه کننده باشند و باعث ایجاد تصور ادامه یافتن یا معکوس شدن روند شوند در حالی که واقعیت این طور نیست.

در تصویر بالا می‌توانید محدوده‌هایی که در آنها VPVR یک نود حجم بالا (HVN) دارد یا نسبت به سایر قسمت‌های VPVR برجسته‌تر است را مشاهده کنید. تریدرها می‌توانند از این نقاط حجم بالا برای تشخیص نقاط مقاومت و پشتیبانی استفاده کنند. وقتی قیمت به این سطوح می‌رسد، می‌توانیم انتظار ایجاد تحکیم را داشته باشیم و همچنین در جریان هستیم که بعید است نمودار قیمت بلافاصله از این محدوده خارج شود.

HVNها محدوده‌هایی هستند که معمولاً نسبت به LVNها نقدینگی و سفارشات بیشتری در آنها مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که خروج از این سطوح قیمت برای نمودار قیمت سخت‌تر است.

در اینجا مثالی از استفاده از VPVR روی نمودار یک ساعته بیت کوین را مشاهده می‌کنید.

با نگاهی به VPVR، می‌توانستیم سطح بالای فعالیت را مشاهده کرده و متوجه شویم که می‌توان انتظار ایجاد سطح پشتیبانی/مقاومت را در اینجا داشت. با نزدیک شدن به VPVR، شاهد تحکیم و حرکت افقی بازار هستیم. ترکیب این سطوح VPVR با خطوط افقی (یعنی مقاومت یا پشتیبانی) بسیار مفید است چون تنها با استفاده از یک خط و VPVR توانستیم دو پوزیشن Short موفق و یک Long پس از شکستن سطح و برخورد مجدد به آن داشته باشیم.

مثال بعدی استفاده از VPVR به عنوان ابزاری برای تشخیص ستاپ معاملاتی، مربوط به صعود اخیر به سطح 11700 است.

از قبل می‌توانستیم با مشاهده نود حجم بالا در محدوده 11400–11700 متوجه شویم که احتمالاً با نزدیک شدن به این سطوح قیمت شاهد ایجاد مقاومت خواهیم بود. باز هم ترکیب VPVR با سطوح مقاومت و پشتیبانی افقی بهترین راه استفاده از آن است. پس فقط متکی بر VP نباشید.

مثال بالا نشان می‌دهد که چرا نباید بیش از حد متکی بر یک منبع اطلاعاتی بود. VPVR فعالیت زیادی در محدوده 9300 نشان نمی‌دهد اما اگر از سطح مقاومت افقی استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم این نقطه معکوس شدن را تشخیص دهیم.

می توان از VPVR با فیبوناچی هم استفاده کرد. قسمت‌هایی که در آن فیبوناچی، خطوط افقی (مقاومت/پشتیانی) و VPVR همگی با هم ترکیب می‌شوند، بیشترین سطح اطمینان را ایجاد می‌کنند.

می توان از VPVR برای تشخیص قدرت مقاومت/پشتیبانی هم استفاده کرد. وقتی نمودار قیمت به یک سطح فیبوناچی/ افقی برخورد کرده و در آن محدوده تحکیم می‌شود، VPVR را بررسی می‌کنیم تا یک HVN تشکیل دهد که نشان دهنده مطمئن بودن آن سطح قیمت است و نشان می‌دهد که احتمال اینکه آن سطح به عنوان مقاومت یا پشتیبانی حفظ شود، بیشتر است. در ادامه مثال‌هایی را از این مسئله مشاهده می‌کنید.

این نمودار مربوط به اتر است که در سطح 770 دلار یک پشتیبانی کوتاه مدت پیدا می‌کند. مشاهده می‌کنید که هر چند به نظر می‌رسد در این سطح پشتیبانی ایجاد شده اما VPVR فعالیت معاملاتی نسبتاً کمی را نشان می‌دهد. این موضوع به ما نشان می‌دهد که از نظر بازار این سطح، پشتیبانی نیست و می‌توان انتظار شکسته شدن آن را داشت.

همانطور که پیش بینی می‌شد، این اتفاق رخ داده است. می‌توانید از VPVR برای مشاهده واکنش بازار به سطح پشتیبانی مورد نظرتان استفاده کنید. اگر قصد داشتید در آن سطح وارد پوزیشن long شوید و متوجه شدید که VPVR در این سطح عدد چندان بالایی را نشان نمی‌دهد، باید سعی کنید که در اسرع وقت از آن پوزیشن خارج شده یا فروش انجام دهید چون احتمال شکستن آن سطح توسط نمودار قیمت وجود دارد. هر چقدر بازار واکنش بیشتری به یک سطح قیمت خاص نشان دهد، این موضوع در VPVR منعکس خواهد شد. در واقع ما به دنبال واکنش‌هایی قوی هستیم تا نسبت به سطوح مقاومت/پشتیبانی مورد نظر اطمینان کسب کنیم.

استفاده از نودهای حجم کم (LVN) برای تشخیص بریک اوت و محدوده‌های تغییر قیمت سریع

LVNها سطوحی هستند که در آنها VPVR مقدار کمی فعالیت معاملاتی نشان می‌دهد. معمولاً این موضوع با باریک شدن VPVR قابل مشاهده است که در آن میله‌های ایجاد شده به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به میله‌های بالا و پایین کوچکتر هستند.

این یک نمونه از LVN است که بیت‌کوین به سرعت به آن نزدیک می‌شود. معمولاً این LVN پس از یک HVN رخ می‌دهد که در اینجا هم چنین شرایطی صدق می‌کند. می‌توان انتظار داشت که در این سطح قیمت حجم سفارشات و نقدینگی کم شده و باعث شود که قیمت به سرعت در این سطح افزایش پیدا کند. همانطور که در ادامه مشاهده می‌شود، چنین سناریویی می‌تواند نزولی هم باشد.

در اینجا تصویری از بیت‌کوین در زمان ریزش 70 درصدی آن در ماه ژانویه را مشاهده می‌کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید، در 14 آن ماه، HVN هم در آن سطح قیمت در حال تحکیم بود. پایین‌تر از آن یک شکاف در VPVR یا یک نود حجم کم داشتیم. از آنجایی که می‌دانیم که پس از ورود به یک LVN می‌توان انتظار تغییر سریع قیمت را داشت، پس می‌دانستیم که در چنین سطحی احتمال ریزش سریع قیمت وجود دارد.

که دقیقاً همین اتفاق رخ داد و با پیروی از همین قوانین، در HVN بعدی ریزش از 10 هزار به محدود کمتر از 8 هزار ایجاد شد. انتظار می‌رفت که قیمت به این محدوده واکنش نشان دهد و این اتفاق رخ داد. مدتی در این سطح تحکیم شد و بعد وارد LVN از جهت مخالف شد. سپس یک افزایش ناگهانی به همان HVN 10 هزارتایی قبل ایجاد شد. استفاده از LVN برای ترید کردن بر اساس بریک اوت (شکستن سطوح) می‌تواند بسیار سودآور باشد.

این هم یک مثال دیگر از استفاده از یک LVN برای ترید کردن بر اساس بریک اوت است. قبل از ورود به معامله باید محدوده‌هایی با حجم معامله زیاد و کم را شناسایی کنیم. پس از شناسایی این سطوح، صبر می‌کنیم و اجازه می‌دهیم که جریان بازار ادامه پیدا کرده و به این سطوح واکنش نشان دهد که این واکنش‌ها می‌تواند بسیار سودآور باشد.

با پیروی از قوانین VPVR، می‌توانستیم هنگام خروج از سطح افقی یا محدوده HVN از VPVR، و هدفگیری نزدیکترین HVN وارد پوزیشن Short شویم. که دقیقاً همین اتفاق رخ داد.

آخرین نکته درباره LVNها این است که معمولاً نمودار قیمت میل به پرکردن این محدوده‌ها دارد. این یعنی هر چقدر بیشتر از آنها عبور کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که معاملات بیشتری در آن محدوده انجام شده و در VPVR منعکس شوند.

خلاصه

1. پروفایل حجم، یک نوع نمودار هیستوگرام است که میزان خرید و فروش انجام شده در سطوح قیمت مختلف را نشان می‌دهد.
2. می توانیم با استفاده از HVN (نودهایی با حجم بالا) محدوده‌های مقاومت/پشتیبانی و محدوده‌هایی که قیمت برای عبور از آنها کار سختی در پیش دارد را شناسایی کنیم.
3. از VPVR به تنهایی استفاده نکنید و آن را با خطوط مقاومت/پشتیبانی و فیبوناچی ترکیب کنید تا قسمت‌هایی که همپوشانی دارند را شناسایی کنید. هر چقدر این همپوشانی بیشتر باشد، می‌توانید نسبت به احتمال واکنش بازار به آن سطوح قیمت، اطمینان بیشتری داشته باشید.
4. اگر سطح مقاومت/پشتیبانی در حال تشکیل باشد، این موضوع در VPVR منعکس می‌شود. اگر سطح پشتیبانی شکل گرفته باشد و VPVR نشان دهنده کم بودن حجم ترید شده در آن سطح باشد، می‌توان انتظار ریزش قیمت را داشت. همین شرایط درباره مقاومت هم صدق می‌کند. اگر به مقاومت برخورد کردیم و حجم ترید شده در آن سطح کم باشد، می‌توان انتظار داشت که مقاومت شکسته شده و روند صعودی ادامه پیدا کند.
5. تشخیص LVN (نودهایی با حجم کم یا قسمت‌هایی که در آنها VPVR حجم کم را نشان می‌دهد) نشان می‌دهد که نقدینگی کم شده در نتیجه احتمالاً شاهد تغییر سریع قیمت در آن سطح خواهیم بود.
6. نمودار قیمت میل به پر کردن این سطوح LVN دارد بنابراین می‌توانیم به مرور زمان و با عبور پیوسته از این سطوح، انتظار افزایش معاملات، سفارشات و نقدینگی را داشته باشیم.