اندیکاتور پروفایل حجم چگونه کار می‌کند؟

احتمالاً اولین بار که پروفایل حجم را به صورت میله‌های رنگی عجیب در سمت راست نمودار کنار قیمت مشاهده می‌کنید، برای شما نامفهوم خواهد بود. اما با خواندن این مقاله با معنا و مفهوم این میله‌ها و روش استفاده از آنها آشنا خواهید شد. برای رسم این خطوط، کل حجم معامله شده در یک نرخ و یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته شده و کل خریدها و فروش‌ها تقسیم شده و حاصل به صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور پروفایل حجم یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تریدینگ است.

مقایسه پروفایل حجم با حجم سنتی

حجم سنتی روی محور X رسم می‌شود اما پروفایل حجم روی محور Y. حجم معمولی یا سنتی، حجم بر اساس زمان است. مثلاً اگر کندل‌های روزانه روی یک نمودار را نگاه کنید، حجم سنتی (روی محور X) تعداد تراکنش‌های اجرا شده در بازه روزانه را مشخص می‌کند که پروفایل حجم اینطور نیست. پروفایل حجم، با دریافت قیمت مورد نظر مشخص می‌کند که در هر سطح قیمت چه تعداد تراکنش رخ داده است. هر چقدر میله طولانی‌تر باشد، تراکنش‌های بیشتری در آن سطح قیمت اجرا شده‌اند.

پس در کل می‌توان گفت که حجم سنتی، نشان دهنده حجم تراکنش‌های اجرا شده بر حسب زمان است اما پروفایل حجم، نشان دهنده حجم بر اساس قیمت است.

انواع مختلف پروفایل حجم

پروفایل حجم انواع مختلفی دارد که می‌توانید در معاملاتتان از آنها استفاده کنید. این انواع از نظر کاری که انجام می‌دهند تفاوت چندانی ندارند. تفاوت، در نحوه نمایش آنها روی نمودار و راحتی دسترسی به پروفایل حجم بر اساس بازه زمانی است که به دنبال مشاهده آن هستید.

(اگر تازه با مفهوم پروفایل حجم آشنا شدید، توصیه می‌کنیم که فعلاً این بخش را رد کرده و اول بخش اصطلاحات انتهای مطلب را مطالعه کنید).

انواع مختلف پروفایل حجم عبارتند از:

محدوده قابل مشاهده (VPVR)

محدوده قابل مشاهده پروفایل حجم یا VPVR ابزار اصلی پروفایل حجم است که همه از آن استفاده می‌کنند. این ابزار کنار سطوح قیمت به صورت یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود. VPVR به صورت خودکار حجم ترید شده در سطح قیمت از کندل‌های مشخص شده در صفحه را نشان می‌دهد. اگر بازه زمانی پرایس اکشن را تغییر دهید، محدوده قابل مشاهده پروفایل حجم یا همان VPVR هم تغییر می‌کند.

محدوده ثابت (VPFR)

پروفایل حجم با محدوده ثابت یا همان VPFR دقیقاً همان پروفایل حجم است با یک تفاوت جزئی. وقتی قصد مشاهده حجم ترید شده در یک بازه زمانی یا با یک پرایس اکنش خاص مثل روند صعودی یا نزولی را دارید، می‌توانید نقطه شروع و پایان را مشخص کنید و پروفایل حجم را فقط برای آن بازه زمانی مشاهده کنید.

مزیت استفاده از VPFR این است که پروفایل حجم، اسکرولینگ خرید را در نمودار تغییر نمی‌دهد و همیشه حجم ترید شده در سطوح قیمت را فقط برای تعداد کندل‌های انتخاب شده نشان می‌دهد.

حجم سشن (VPSV)

حجم سشن پروفایل حجم یا VPSV پروفایل حجم را برای همه سشن‌های مشخص شده روی یک نمودار نشان می‌دهد. می‌توانید پروفایل حجم تقسیم شده را برای هر سشنی که روی نمودار مشخص شده، مشاهده کنید.

هر سشن، یک روز معاملاتی محسوب می‌شود.

چگونه در تریدینگ ویو از اندیکاتور پروفایل حجم استفاده کنیم؟

برای استفاده از پروفایل حجم در تریدینگ ویو نیاز به یک حساب حرفه‌ای یا یک دوره رایگان دارید. پس از فعال کردن حساب حرفه‌ای، مراحل زیر را طی کنید:

1. به نمودار بروید.
2. روی Indicators از منوی بالا کلیک کنید.
3. در نوار پیمایش سمت چپ صفحه باز شده، گزینه Volume Profile را انتخاب کنید.
4. در نوار پیمایش وسط، یکی از سه گزینه موجود را انتخاب کنید (اگر در زمینه کار با پروفایل حجم تازه کار هستید، انتخاب visible range برای شما توصیه می‌شود).

اصطلاحات مربوط به پروفایل حجم

بخش مهم این مقاله از این قسمت شروع می‌شود. پیش از پرداختن به قوانین و استراتژی‌های پروفایل حجم، اول باید با این مفاهیم ساده آشنا شوید تا توضیحات مربوط به استراتژی‌ها را درک کنید. پس با ما همراه باشید.

نود حجم بالا (HVN)

High Volume Node یا به اختصار HVN نقطه‌ای در پروفایل حجم است که در آن حجم نسبت به میانگین به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. مهم‌ترین ویژگی پروفایل حجم، نشان دادن سطح قیمتی است که در بازه زمانی مورد نظر بیشترین حجم معاملات را داشته و HVN همین نقطه را مشخص می‌کند یعنی حجم زیادی در این سطح قیمت خاص ترید شده است.

HVNها نسبت به سایر میله‌های اطرافشان طولانی‌تر هستند.

نود حجم کم (LVN)

Low Volume Node یا به اختصار LVN نقطه‌ای در پروفایل حجم است که در آن حجم نسبت به میانگین به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است. LVNها عکس HVN هستند. در این میله‌ها (یا قیمت‌ها)، حجم زیادی ترید نشده است.

محدوده ارزش (VA)

Value Area یا VA محدوده‌ای از پروفایل حجم است که 70 درصد از حجم در آن قرار دارد. این بخش بر اساس نودهای اطراف محدوده مورد نظر مشخص می‌شود. در این قسمت، پروفایل حجم کمی پیچیده‌تر می‌شود.

این یعنی 70 درصد از کل حجم ترید شده در نمودار، در مجموع در این سطوح قیمت رخ داده‌اند که به آن محدوده ارزش یا VA می‌گوییم.

اوج محدوده ارزش (VAH)

اوج محدوده ارزش (value area high) بالاترین نقطه از محدوده ارزش است.

کف محدوده ارزش (VAL)

کف محدوده ارزش (value area low) پایین‌ترین نقطه از محدوده ارزش است.

محدوده ارزش در حال شکل گیری (Developing VA)

محدوده ارزش در حال شکل گیری، محدوده ارزشی است که به مرور زمان تغییر می‌کند. با تغییر محدوده ارزش به مرور زمان، می‌توانید با نگاهی به Developing VA تغییر را مشاهده کنید. Developing VA روی پرایس اکشن مشخص می‌شود و با استفاده از دو خط نشان داده می‌شود که اوج و کف محدوده ارزش را به مرور زمان مشخص می‌کنند.

نقطه کنترل (POC)

نقطه کنترل یا Point of Control نود بالاترین حجم در پروفایل حجم است. نقطه کنترل، طولانی‌ترین میله حجم در پروفایل حجم است و حجم معاملات در آن زیاد است.

تریدرها از POC به عنوان پشتیبانی و مقاومت یا یک نقطه برخورد مجدد مهم استفاده می‌کنند.

نقطه کنترل در حال شکل گیری (Developing POC)

نقطه کنترل در حال شکل گیری، یک POC است که به مرور زمان تغییر می‌کند. از آنجایی که POC می‌تواند به مرور زمان تغییر کند، می‌توانید با نگاهی به خط Developing POC و وضعیت آن در گذشته، این تغییر را مشاهده کنید.

ترخیص (Clearance)

ترخیص، محدوده‌ای از پروفایل حجم است که در آن فقط LVNها قرار دارند و هیچ HVN در این محدوده قرار ندارد. اگر قیمت وارد این محدوده شود، انتظار می‌رود که به سرعت سقوط یا صعود کند تا وقتی که به یک HVN مهم برسد.

قوانین پروفایل حجم

می‌توانید با استفاده از پروفایل حجم، وضعیت بازار را مشخص کنید. وقتی وضعیت جاری بازار را مشخص کردید، این قوانین به شما می‌گویند که در وضعیت‌های مختلف بازار به دنبال چه چیزی در پروفایل حجم باشید.

اگر قیمت رو به تحکیم باشد (افقی):

• محدوده ارزش در میانه پروفایل حجم قرار می‌گیرد.
• قیمت بین HVN و LVNها جهش می‌کند.

اگر قیمت صعودی باشد:

• محدوده ارزش پایین پروفایل حجم قرار می‌گیرد.
• احتمالاً قیمت به اوج محدوده ارزش برمی‌گردد.

اگر قیمت نزولی باشد:

• محدوده ارزش در بالای پروفایل حجم قرار می‌گیرد.
• احتمالاً قیمت به کف محدوده ارزش برمی‌گردد.

بریک اوت تریدینگ با پروفایل حجم

می‌توانید با استفاده از پروفایل حجم، روی بریک اوت‌ها ترید کنید. ترید کردن با بریک اوت‌ها وقتی از پروفایل حجم استفاده کنید ریسک کمتری دارد. باز هم ممکن است درگیر بریک اوت کاذب شوید اما اگر با نحوه استفاده از پروفایل حجم آشنا باشید، احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود. این استراتژی یعنی وقتی که مشاهده می‌کنید قیمت بالا یا پایین می‌رود و از HVNهای مهم عبور می‌کند؛ مومنتوم در آن سمت است. باید صبر کنید تا وقتی که قیمت با موفقیت از HVNها عبور کرده و به محدوده‌ای برسد که LVNهای زیادی در آن هستند.

اگر نمودار قیمت در حال عبور از LVNها بود، می‌توانید خرید (در حال عبور صعودی) یا فروش (در حالت عبور با شیب نزولی) را انجام دهید.