میانگین متحرک نمایی، قدیمی ترین شکل تحلیل تکنیکال است و یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تریدینگ است که هزاران تریدر از آن استفاده می‌کنند. در این مطلب شما را با یک استراتژی ساده بر اساس میانگین متحرک نمایی آشنا خواهیم کرد. از اطلاعات ارایه شده در این مطلب استفاده کنید تا در معاملاتتان موفق شوید. میانگین متحرک می‌تواند اندیکاتور بسیار کارآمدی باشد. بسیاری از تریدرها از میانگین‌های متحرک نمایی برای ترید کردن در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند.

از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می‌شود و می‌تواند سطح مقاومت و پشتیبانی را مشخص کند.

EMA یک استراتژی عمومی است و در همه بازارها کار می‌کند از جمله بازار بورس، فارکس، بازار ارز و ارزهای دیجیتال. همچنین این استراتژی برای بازه‌های زمانی مختلف هم قابل استفاده است و می‌توانید با آن روی نمودار دلخواهتان ترید کنید.

آشنایی با میانگین متحرک نمایی و فرمول آن

میانگین متحرک نمایی، یک خط روی نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای هموارسازی پرایس اکشن استفاده می‌کند. این نمودار، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد. فرمول EMA به داده‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد. در نتیجه این فرمول قابل اطمینان تر است چون به جدیدترین تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی سعی دارد ابهام و نویز موجود در پرایس اکشن روزانه را کاهش دهد و با هموارتر کردن نمودار قیمت، خط روند را مشخص کند. حتی گاهی اوقات این شاخص الگوهایی را آشکار می‌کند که نمی‌توانید آنها را ببینید. این میانگین برای پیش بینی تغییرات آینده قیمت مطمئن تر و دقیق تر عمل می‌کند.

محاسبه فرمول EMA سه مرحله دارد و در آن از یک میانگین متحرک ساده (SMA) به عنوان نقطه شروع استفاده می‌شود. برای محاسبه SMA، جمع اعداد دوره زمانی 20 روزه را محاسبه کرده و تقسیم بر 20 می‌کنیم.

باید از ضریبی استفاده شود که باعث تمرکز بیشتر میانگین متحرک بر داده‌های جدیدتر شود.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم سرجمع می‌کند که میانگین متحرک را تشکیل می‌دهند.

فرمول میانگین متحرک نمایی زیر، برای دوره 20 روزه است:

Initial SMA = 20-period sum / 20

Multiplier = (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (20 + 1) ) = 0.0952(9.52%)

EMA = {Close - EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day).

SMA اولیه = جمع 20 دوره تقسیم بر 20

ضریب = (2 تقسیم بر (بازه‌های زمانی بعلاوه 1))

EMA = (نرخ بسته شدن منهای EMA روز قبل) ضربدر ضریب بعلاوه EMA روز قبل

قانون کلی این است که اگر قیمت بیشتر از میانگین متحرک باشد، در روند صعودی هستیم. تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی باشیم، انتظار قیمت‌های بیشتر را داریم. اما اگر کمتر از این رقم باشیم، در مسیر نزولی قرار داریم. تا زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، انتظار قیمت‌های کمتر را داریم.

قبل از ادامه، مثل همیشه توصیه می‌کنیم که قوانین ترید کردن را روی یک کاغذ بنوییسید تا بهتر آن را یاد بگیرید.

استراتژی میانگین متحرک نمایی

(قوانین ترید برای فروش)

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو بخش تشکیل شده است. ما با استفاده از یک میانگین متحرک بر روی یک دوره طولانی تر و یکی بر روی یک دوره کوتاه تر، این استراتژی را اتوماسیون می‌کنیم که باعث حذف ذهنیت شخصی از فرایند تریدیدنگ می‌شود.

مرحله اول: EMA 20 و 50 را روی نمودار رسم کنید

مرحله اول این است که نمودارها را با میانگین‌های متحرک مناسب تنظیم کنید. می‌توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعد شناسایی کنیم. استراتژی میانگین متحرک ما از EMA 20 و 50 دوره‌ای استفاده می‌کند.

در بیشتر پلتفرم‌های تریدینگ استاندارد از اندیکاتورهای میانگین متحرک پیش فرض استفاده می‌شود. می‌توانید EMA را در MT4 یا تریدینگ ویو به راحتی پیدا کنید.

مرحله دوم: منتظر کراس اوور EMA و بالاتر رفتن نمودار قیمت از EMA 20 و 50 بمانید

دومین قانون این استراتژی این است که نمودار قیمت باید به بالاتر از EMA 20 و همچنین 50 برسد. سپس منتظر کراس اوور EMA بمانید که احتمال روند صعودی را بیشتر می‌کند.

وقتی EMA 50 به بالاتر از EMA 20 برسد، یک کراس اوور برای ترید خرید ایجاد شده است.

با نگاهی به کراس اوور EMA می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش خودکار ایجاد کنیم.

از آنجایی که احتمال وقوع بریک اوت‌های کاذب در بازار وجود دارد، به شواهدی بیشتر از یک کراس اوور EMA ساده نیاز داریم. در این مرحله مشخص نیست که آیا جو صعودی به اندازه‌ای قوی هست که پس از خرید ما باز هم نمودار قیمت صعود کند یا خیر.

برای اجتناب از بریک اوت کاذب نیاز به یک تأیید جدید برای پشتیبانی از دیدگاه خودمان داریم. این نکته ما را به مرحله بعدی استراتژی می‌رساند.

مرحله سوم: صبر کنید تا منطقه بین EMA 20 و 50 حداقل دو بار لمس شود و بعد به دنبال فرصت‌های خرید باشید

این استراتژی به چند فاکتور مختلف وابسته است. پس از کراس اوور EMA، باید کمی صبر کنیم. ما صبر می‌کنیم تا دو بار پشت سر هم منطقه بین EMA 20 و 50 لمس شود. این برخوردها زمان کافی را برای تشکیل یک روند به بازار می‌دهد.

هرگز فراموش نکنید که برای ترید خرید، هیچ قیمتی بیش از حد زیاد نیست و برای فروش، هیچ قیمتی بیش از حد کم نیست!

توجه: منظور ما از منطقه بین EMA 20 و 50 دقیقاً این نیست که قیمت باید در فضای بین این دو میانگین متحرک شود.

قصد ما فقط پوشش کل طیف قیمت بین دو EMA است. چون قیمت فقط به شکل مختصر میانگین متحرک کوتاه تر (20 EMA) را لمس می‌کند اما باز هم این یک برخورد موفق محسوب می‌شود.

مرحله چهارم: وقتی برای سومین بار برخورد در منطقه بین EMA 20 و 50 رخ داد، خرید کنید

اگر نمودار قیمت با موفقیت برای بار سوم منطقه بین EMA 50 و 20 را لمس کرد، با نرخ بازار خرید می‌کنیم. حالا شواهد کافی وجود دارند که قدرت روند صعودی را اثبات کنند.

مرحله پنجم: حد توقف را 20 پیپ پایین تر از EMA 50 قرار دهید

پس از رخ دادن کراس اور EMA و بعد از دو بار برخورد موفقیت آمیز، مطمئن هستیم که روند صعودی است. مادامی که بالای هر دو میانگین متحرک نمایی ترید کنیم، روند ثابت است.

از این رو، حد توقف حفاظتی را 20 پیپ پایین تر از EMA 50 قرار می‌دهیم. بافر 20 پیپ را به این دلیل اضافه می‌کنیم که بازار کاملاً دقیق و پیش بینی شده عمل نمی‌کند و مستعد ایجاد بریک اوت‌های کاذب است.

مرحله ششم: حد سود را پس از بریک اوت و بسته شدن پایین 50-EMA قرار دهید

در این حالت خاص، تکنیک خروجی ما با با تکنیک ورود که بر اساس کراس اور EMA بود، فرق دارد.

در این مسیر اگر صبر کنیم تا کراس اور EMA رخ دهد، بخشی از سود بالقوه را از دست داده ایم. باید دقت داشته باشیم که میانگین‌های متحرک نمایی جزء اندیکاتورهای تأخیری هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی مورد استفاده برای رسم EMAها به ما امکان می‌دهد که درست در لحظه‌ای که بازار قرار است معکوس شود، به سود برسیم.

توجه: مثال بالا مربوط به یک ترید خرید بود. برای ترید فروش هم از همین شرایط - اما به صورت عکس - استفاده کنید. از آنجایی که بازار با سرعت بیشتری رو به پایین حرکت می‌کند، پس از رخ دادن کراس اور EMA در اولین برخورد بین محدوده 20 و 50 فروش انجام می‌دهیم.

در شکل زیر یک نمونه ترید فروش با استفاده از این استراتژی را مشاهده می‌کنید.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک نمونه کلاسیک از نحوه ساختن یک سیستم کراس اور EMA ساده است. در این سیستم سعی نمی‌کنیم بازار را پیش بینی کنیم بلکه سعی می‌کنیم به وضعیت فعلی بازار واکنش نشان دهیم که این روش برای ترید کردن بسیار بهتر است.

مزیت استراتژی تریدینگ ما، فرمول میانگین متحرک نمایی آن است که یک EMA روان تر ایجاد می‌کند در نتیجه نقاط ورود و خروج بهتری شکل می‌دهد.

با توجه به متفاوت بودن سبک معاملات تریدرها، اگر این سبک مورد پسند شما نیست می‌توانید از سایر سبک‌های معرفی شده در سایت استفاده کنید.